Depuis 2005, Ingéniance accompagne les Directions Financières (Finance, Banque & Assurance) sur des projets IT. Nous apportons notre valeur ajoutée en associant innovation technologique, transformation digitale, expertise métier (Banque, Finance et Assurance) & méthodes agiles.
Technology-oriented, nous offrons une réelle expertise à nos clients, notamment autour du Craft Development, du Big Data, et du Cloud/Devops.
Rejoindre Ingéniance, c'est intégrer un cabinet de 220 collaborateurs, pour qui les valeurs humaines, sociétales et environnementales (Label EcoVadis Gold) sont essentielles. La proximité, la performance, la convivialité et le progrès sont des valeurs qui vous parlent ? Cette offre est faite pour vous !
Contexte:
Au sein d'un grand groupe international, vous rejoindrez la Direction des Risques.
La Direction des Risques est au coeur de l'activité du groupe avec pour principale mission de contribuer au développement des métiers et de leur rentabilité par la mise en oeuvre de l'appétit au risque.
Missions:
- Définir, en coordination avec les autres équipes, les évolutions méthodologiques des modèles au niveau des facteurs de risque.
- Animer les réflexions méthodologiques avec l'ensemble des départements impliqués.
- Vous assurez de la correcte implémentation des méthodologies, en tant que sponsor.
- Réaliser le suivi et les contrôles de supervision permanents permettant de garantir la pérennité du modèle interne. En particulier, contribuer au back test des modèles et aux calibrages des modèles de diffusion utilisés dans le cadre du risque de contrepartie.
- Animer les comités experts (modèles et bancaires) sur les thèmes par facteurs de risque, rédiger les supports et comptes-rendus.
- Documenter les modèles pour les facteurs de risque concernés.
- Participer à la veille réglementaire, aux benchmarks de place et transmettre la culture réglementaire au sein de la Banque.
- Assurer le support quantitatif aux utilisateurs.
Profil recherché:
- De formation bac+5 type École d'ingénieurs ou équivalent universitaire, idéalement complété d'un master en finance.
- Vous avez un profil quantitatif avec une solide expérience en risques de contrepartie et/ou marché.
- Vous disposez de solides connaissances des produits financiers et modèles de valorisation des instruments de marché et faites preuve de fortes compétences en modélisation (processus de diffusion, modélisation statistique, analyse de données...)
- Vous avez une très bonne connaissance des langages de développement informatiques suivants: C++, VBA ou R.
- Une connaissance de l'environnement réglementaire serait souhaitable.
- Vous parlez anglais couramment.
