Missions:
Au sein d'une grande banque d'investissement, vous serez intégré au sein des équipes quantitatives R&D Front-Office en charge de l'ensemble des activités de marché sur les produits exotiques.
Au sein d'une grande banque d'investissement, vous serez intégré au sein des équipes quantitatives R&D Front-Office en charge de l'ensemble des activités de marché sur les produits exotiques.
Votre rôle de Quant consistera à:
- Étudier et développer des modèles de valorisation et de monitoring des risques (prix, grecques, payoffs, etc)
- Optimiser les méthodes de calibration et de pricing de produits exotiques via des modèles de type volatilité locale et stochastique (LSV) par exemple
- Implémenter de nouveaux modèles pour les produits de taux / equity et assurer leur intégration dans les librairies de pricing
- Supporter le trading sur les problématiques de pricing/ calcul des sensibilités et assurer la formation des utilisateurs de la librairie
- Diplômé(e) d'une grande école d'ingénieurs ou de formation équivalente (Bac+5), complétée idéalement d'un master en Finance
- Vous avez un excellent relationnel et disposez d'une bonne capacité d'analyse,
- Vous justifiez d'une première expérience réussie dans les environnements salle des marchés
- Vous avez une parfaite maîtrise des mathématiques stochastiques et quantitatives
- Vous avez un bon niveau d'anglais
- Vous avez un bon niveau de programmation objet (C++, C# ou Python)
- Votre ouverture d'esprit, vos qualités d'analyse et de synthèse, votre aisance relationnelle et votre sens de l'initiative seront autant d'atouts pour contribuer à votre développement personnel
Spécialiste des secteurs Banque, Finance et Assurance, INGENIANCE est également une entreprise technology-oriented qui offre une expertise multi-sectorielle autour du Big Data, du développement informatique, de la Blockchain et de la philosophie DevOps.
Ceci permet à INGENIANCE de se positionner comme une entreprise leader du marché financier et avant-gardiste des technologies disruptives.
