Offre d’emploi #INRICO du 11/12/2019

Quant / risques

Ingenieur risques de contreparties - f/h

Secteur

Finance de marché

Type de contrat

CDI

Statut

Cadre

Localisation

Paris intra-muros

Disponibilité

Sous 1 mois

Contexte :

Notre client est une banque de financement, d'investissement et de services, qui développe également une offre originale en matière de gestion du poste clients.
Fort de plus de 20 000 collaborateurs, notre client construit avec ses clients - entreprises grandes et moyennes, clientèles institutionnelles, réseau des Banques Populaires et des Caisses d'Épargnes - une relation de partenariat dans la durée, tant au plan national qu'international.

La diversité et la complémentarité de ses expertises lui permettent d'enrichir ses métiers de banque traditionnels par des activités technologiques à valeur ajoutée. Animées d'un souci d'exigence et de qualité, ses équipes proposent des prestations de spécialistes sur chacun de ses métiers.

La Direction des Risques (DR) de notre client assure le suivi et le contrôle des risques de l'ensemble des activités de notre client. Elle regroupe les équipes spécialistes des risques de crédit, des risques de marché et des risques opérationnels. L'objectif de la Direction des Risques est de mettre à disposition du management une information rapide, objective, efficace et argumentée sur les risques encourus par notre client, de proposer un dispositif d'encadrement adapté et d'en contrôler la mise en application.

Au sein de la Direction des Risques, le pôle Global Risk analytics (GRA) du Département des Risques Consolidés (DRC) est chargé de la mesure des risques, en termes de modélisation et de conception des outils.
L'équipe Mesures Risques de Crédit a la responsabilité de la définition de la mesure économique du risque de contrepartie sur opérations de marché (méthodologie de type Monte-Carlo) et des évolutions liées à l'outil de calcul associé, AMeRisC. Le moteur de calcul sert également au calcul du modèle interne risque de contrepartie (EEPE).

Missions:

La mission consiste principalement à rédiger la documentation de référence pour le passage en modèle interne risque de contrepartie (EEPE), qui intégrera le dossier d'homologation à destination de l'inspection générale et de l'ACP, et qui, à plus court terme servira dans le cadre du chantier de validation des modèles par les équipes risques.

Les principales tâches seront les suivantes:
  • La reprise et l'homogénéisation (traduction, complétion, mise en qualité)de la documentation existante
  • Le recueil des informations et la rédaction des documents manquants (notes chapeau, notes méthodologiques, études)
  • Coordonner, suivre et relire la documentation produite par les équipes GRA (équipe économétrie, MRC)
  • Participer aux réunions de travail avec les équipes de validation
Profil recherché:
  • Diplômé(e) d'une grande école d'ingénieurs ou de formation équivalente (Bac+5), vous avez un excellent relationnel et disposez d'une bonne capacité d'analyse. 
  • Vous justifiez d'une première Expérience de 2 à 3 ans en tant qu'Ingénieur Risques de Contreparties.
Connaissances fonctionnelles requises:
  • Risque de crédit (exposition potentielle, CVaR, EEPE) - Expertise
  • Modèles de valorisation de produits dérivés - Expertise
  • Métiers de la BFI / Capital Markets - Confirmé
  • Rédaction de spécifications et de documentation - Expertise
INGENIANCE est une société jeune et dynamique qui stimule l'innovation et la transformation digitale par l'accompagnement de ses clients dans leurs projets liés aux nouvelles technologies. 

Spécialiste des secteurs Banque, Finance et Assurance, INGENIANCE est également une entreprise technology-oriented qui offre une expertise multi-sectorielle autour du Big Data, du développement informatique, de la Blockchain et de la philosophie DevOps. 

Ceci permet à INGENIANCE de se positionner comme une entreprise leader du marché financier et avant-gardiste des technologies disruptives. 

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