Offre d’emploi #CSTMODRIS du 09/12/2019

Quant / risques

Consultant modelisation des risques - f/h

Secteur

Finance de marché

Type de contrat

CDI

Statut

Cadre

Localisation

Paris intra-muros

Disponibilité

Sous 3 mois

Contexte:

Au sein d'un grand groupe international, vous rejoignez la Direction des Risques, qui a pour principale mission de contribuer au développement des métiers et de leur rentabilité par la mise en oeuvre de l'appétit au risque.

Travailler au sein de la Direction des Risques, c'est exercer un métier intellectuellement passionnant et vivre un quotidien stimulant, rythmé par l'actualité économique. 

C'est aussi être en proximité avec l'ensemble des métiers du groupe et intégrer une filière d'excellence.


Mission:

Les missions du Model Risk Manager s'inscrivent dans le contexte renforcé des exigences réglementaires et comptables relatives à l'encadrement et au suivi des modèles de risque réglementaires et de leurs enjeux.

Vous êtes en charge de la revue indépendante des modèles internes de risque de la banque. Encadré(e) par un chef de mission, vous:

  • conduisez des travaux de validation consistant à revoir les travaux de modélisation, de recalibrage et de back test développés par les entités modélisatrices du groupe.
  • Vous analysez, testez et jugez les méthodes, veillez à la conformité règlementaire de ces modèles et en appréciez leur robustesse et leur performance.
  • Enfin, vous contribuez à l'élaboration du rapport de validation afin de communiquer les conclusions de la revue.

Pour une mission de revue de modèles internes, le Model Risk Manager Junior:
se base sur le cadrage du projet réalisé par le chef de mission :

  • mène des travaux de revue,
  • échange avec l'entité modélisatrice,
  • participe à la rédaction du rapport de validation, des constats et de la synthèse de la revue,
  • peut contribuer à présenter les conclusions de la mission lors des points de débrief et/ou lors du comité modèle,
  • assure la documentation et l'archivage des analyses menées.

Vous êtes amené(e) à travailler sur des problématiques diverses: 

  • risque de crédit retail ou non retail (modèles de probabilité de défaut, de perte en cas de défaut, stress-tests...),
  • risque opérationnel, risque de marché (value at risk, EEPE, modèles liés à la fundamental review du trading book, initial margin...), 
  • modèles développés dans le cadre d'IFRS 9, 
  • modèles répondant à des exigences réglementaires US

Rejoindre une telle équipe constitue une opportunité tant en termes d'acquisition d'expertises nouvelles que de perspectives d'évolution au sein d'un groupe qui déploie ses activités à l'échelle internationale.

    Profil recherché:

    • BAC + 5 École d'ingénieur ou équivalent universitaire (Master 2 en Mathématiques appliquées à la finance) avec une première expérience en modélisation.
    • Bonne maîtrise de l'environnement de marché et des produits financiers.
    • Connaissance des techniques de modélisation (statistiques descriptives, modélisations      statistiques, modèles stochastiques).
    • Maîtrise des outils de la modélisation statistique, notamment de SAS.
    • Connaissances réglementaires (Basel framework, CRR, RTS EBA...).
    • Bon niveau d'anglais (communication écrite et orale).
    • Qualités rédactionnelles et de synthèse.
    INGENIANCE est une société jeune et dynamique qui stimule l'innovation et la transformation digitale par l'accompagnement de ses clients dans leurs projets liés aux nouvelles technologies. 

    Spécialiste des secteurs Banque, Finance et Assurance, INGENIANCE est également une entreprise technology-oriented qui offre une expertise multi-sectorielle autour du Big Data, du développement informatique, de la Blockchain et de la philosophie DevOps. 

    Ceci permet à INGENIANCE de se positionner comme une entreprise leader du marché financier et avant-gardiste des technologies disruptives. 

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